Главная » Новости партнеров » НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОМБИНАЦИИ СРЕДНИХ СКОЛЬЗЯЩИХ

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОМБИНАЦИИ СРЕДНИХ СКОЛЬЗЯЩИХ

Пример использования комбинации четырех-, девяти- и восемнадцатидневного средних скользящих. Сплошная линия обозначает четырехдневное среднее скользящее, пунктирная линия — девятидневное, а линия из точек — восемнадцатидневное.

Рис. 9.76 Детальное рассмотрение того же графика. Обратите внимание, что сплошная линия (четырехдневная) только что пересекла линию девятидневного среднего скользящего и расположена ниже ее. Однако восходящая тенденция все еще сохраняется.

При повороте восходящей тенденции вниз прежде всего самое короткое и чувствительное среднее скользящее (четы­рехдневное) должно, опускаясь, пересечь девяти- и восем­надцатидневное, что служит лишь предварительным сигна­лом о скорой возможности открытия коротких позиций. Тем не менее, некоторые трейдеры могут увидеть в этом пересе­чении достаточный повод для того, чтобы начать ликвидиро­вать длинные позиции. Затем, если девятидневная кривая опускается ниже восемнадцатидневной, поступает подтвер­ждение сигнала к продаже (см. рис. 9.7 а и б).

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ КОМБИНАЦИИ СРЕДНИХ СКОЛЬЗЯЩИХ

Мы рассмотрели три типа среднего скользящего значения: простой, линейно-взвешенный и экспоненциально-сглажен­ный. Кроме того, мы изучили различные комбинации таких показателей — применение одного среднего скользящего, а также комбинации двух или трех. При этом возник ряд вопросов. Разберем некоторые их них.

Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы обратились к результатам исследований, проведенных исследовательской группой компании Мерил Линч под руководством Франка Хокхаймера. С 1978 по 1982 год он опубликовал ряд статей, посвященных компьютерным методам торговли. Этот огром­ный труд является наиболее полным исследованием, посвя­щенным применению средних скользящих на фьючерсных рынках. При проведении исследования было проделано большое количество экспериментов с этим индикатором с целью нахождения наилучших комбинаций средних скользящих для каждого отдельного рынка. Результаты данного исследо­вания были сравнены с другими методами, такими как не­дельные, дневные и внутридневные ценовые каналы, линей­ная регрессия, а также система «направленного движения» У. Уайлдера.

Цель этих исследований состояла в том, чтобы найти наилучший (оптимизированный) результат для каждого ме­тода, а затем, сравнивая все методы, найти индикаторы, наиболее подходящие для каждого рынка.