Главная » Новости партнеров » Параболическая система (SAR)

Параболическая система (SAR)

Пример анализа динамики цен контракта на немецкую марку с помощью параболи­ческой системы Уайлдера. Точки под показателями цен и над ними указывают на длинные и короткие позиции соответственно. Они принадлежат индикатору SAR, показывая пункты «остановки и разворота». Данная система является постоянно действующей, однако, как и большинство систем, следующих за тенденцией, высокую эффективность она проявляет только в условиях четко выраженной тенденции.

Рис. 15. 6 Пример применения параболической системы в анализе динамики цен контракта на сырую нефть. На графике хорошо видно, что система удачно фиксировала участки с четко выраженной тенденцией.

Пример применения параболической системы в анализе цен контракта на индекс S&P 500. Обратите внимание, что система работала хорошо на участках с явной тенденцией. Однако она давала частые сбои в периоды «застоя» (с декабря по январь, затем с марта по апрель) — системы, следующие за тенденцией, не так эффективны на рынках со слабо выраженной тенденцией.

Рис. 15. 8 Обратите внимание, что параболическая система работала неуверенно в декабре и январе — в периоды отсутствия тенденции на рынке. Система достаточно чувствительна и реагирует на сравнительно слабые изменения рынка.

Параболическая система (SAR)

Параболическая система Уайлдера (SAR) является систе­мой цено-временной реверсировки. Аббревиатура «SAR» по-английски означает «stop and reverse» (в дословном пере­воде на русский: «остановка и разворот»). Это означает, что позицию необходимо изменить на противоположную, когда цены достигают уровня защитной приостановки. Система относится к категории следующих за тенденцией. Она явля­ется постоянно действующей, так как предполагает постоян­ное наличие открытой позиции (в ту или иную сторону). «Параболической» ее назвали из-за формы кривой, которую принимает последовательность точек, обозначающих сколь­зящие уровни защитной приостановки (trailing stops), — она имеет тенденцию изгибаться в виде параболы (см. рис. 15.5-15.8). Обратите внимание на то, что в процессе развития тенденции роста линия точечного пунктира под столбиками цен (состоящая из точек SAR) вначале поднимается доста­точно медленно, а затем увеличивает скорость вместе с тенденцией. При тенденции падения происходит то же са­мое, но в обратном направлении (там пунктир расположен над ценовыми показателями). Значения точек SAR вычисля­ются компьютером для каждого следующего дня.