Главная » Новости партнеров » Необходимость повторной оптимизации

Необходимость повторной оптимизации

Впоследствии К. Зиги П. Кауфман продолжили исследования в этой области, результатом которых стала их книга «Пункто-цифровой метод в операциях на товарных фьючерсных рынках» (Point and Figure Commodity Trading Techniques), опубликованная в 1975 году. Всего Зиг и Кауфман провели три исследования. В первом они проанализировали традиционный трехклеточный метод для периода 135 дней (заканчивающегося 17 мая 1974 года) и установили, что с его помощью можно уверенно получать прибыль. Два следующих исследования также охватывали пери­од сто тридцать пять дней, который заканчивался 28 июня 1974 года. В них сравнивался традиционный метод трехклеточной реверсировки и его оптимизированные варианты. Было показа­но, что при оптимизации цены клетки и критерия реверсировки эффективность пункто-цифровых графиков резко возрастала, причем коэффициент прибыльности (т.е. процент прибыльных сделок от их общего числа) поднялся с 41% до 66%, а доход от суммы залога увеличился практически вдвое — со 100% до 199%.

Необходимость повторной оптимизации

Описывая различные методы технического анализа в этой книге, мы буквально в каждом случае касались проблемы их оптимизации. Введение методов компьютерного анализа позво­ляет исследователям товарных рынков значительно усовершен­ствовать проверенные временем методики путем подбора опти­мальных значений для их основных показателей. Это в полной мере относится к работе с пункто-цифровыми графиками. В связи с этим, однако, возникает одна проблема, заключающаяся в необходимости периодического повторного оптимизирования параметров графика. Насколько часто их следует подвергать очередной оптимизации? Раз в квартал, раз в полгода, ежегодно? Процессы испытаний каждой новой оптимизированной версии занимают много времени и требуют значительных затрат. Трей­дер сам должен решить, стоит ли постоянная оптимизация пункто-цифрового метода того времени и денег, которые на нее уходят. (См. рис. 12.6 а-в.)

ИСТОЧНИКИ

Тем, кто желает получать уже готовые пункто-цифровые графики, можно посоветовать обратиться в любую из пяти существующих информационных служб. Традиционные графики, основанные на трехклеточной реверсировке, для то­варных фьючерсных рынков публикует компания «Чарткрафт коммодити сервис». Сходные графики для рынков США и Великобритании можно получать через лондонское агентст­во «Чарт аналисиз лимитед» (см. рис. 12.7). Оптимизирован­ные графики публикуют два агентства: «Коммодити прайс чартс» и «Данн энд Харгитт эдвайзори сервис» (см. рис. 12.6в).

Сравнительная таблица параметров традиционного и оптимизированных графиков