Главная » Новости партнеров » Принципы вариации и номинальности

Принципы вариации и номинальности

Принцип синхронности призван объяснить сильную тен­денцию волн различной длины достигать основания практи­чески одновременно. На примере (см. рис. 14. 9) продемон­стрированы оба принципа — гармоничности и синхронности. Волна В, которая расположена в нижней части графика, вдвое короче волны А. Волна А включает два повторения меньшей волны В, демонстрируя гармоничное отношение между двумя волнами. Обратите внимание на то, что, когда волна А достигает нижней точки, волна В имеет тенденцию также опуститься до предела, демонстрируя синхронность, существующую между двумя волнами. Принцип синхрон­ности также означает, что циклы одинаковой протяженности на различных рынках также имеют тенденцию достигать экстремумов одновременно.

Принцип пропорциональности используется для описания отношений между периодом и амплитудой цикла. Цикл с более крупным периодом (то есть, с большей протяжен­ностью) должен иметь пропорционально большую амплиту­ду. Амплитуда, или высота, сорокадневного цикла, напри­мер, должна быть примерно вдвое больше амплитуды двадца­тидневного цикла.

Принципы вариации и номинальности

Существуют еще два принципа теории цикличности, которые описывают функционирование циклов в более об­щих формах. Речь идет о принципах вариации и номинальности. Принцип вариации, как уже явствует из названия — при­знание того факта, что все из уже упомянутых принципов -суммирования, гармоничности, синхронности и пропорцио­нальности — можно скорее назвать устойчивыми тенденциями, чем непреложными правилами. В реальной жизни долж­ны происходить и действительно происходят некоторые «ва­риации».

Рис. 14. 10а Номинальная модель циклов.

Принцип номинальности основан на предположении о том, что несмотря на особенности различных рынков и некоторые различия в применении циклических принципов, существует так называемый номинальный набор гармони­чески соотносимых циклов, характерных для всех без исклю­чения рынков. Отсюда следует, что номинальная модель продолжительности циклов может быть использована в ка­честве отправной точки в анализе любого рынка. На приве­денном примере (см. рис. 14. 106) представлена упрощенная номинальная модель. В этой модели, начинающейся с восем­надцатилетнего цикла, каждый последующий цикл вдвое короче предыдущего. Единственным исключением является отношение между пятидесятичетырех- и восемнадцатиме­сячным циклами, определяемое коэффициентом 3, а не 2.

Когда мы будем рассматривать циклы различной длитель­ности, существующие на отдельных фьючерсных рынках, мы увидим, что данная номинальная модель в состоянии объяс­нить существование практически каждого цикла. Но уже сейчас мы попросим читателя взглянуть на колонку «Дни». Обратите внимание, что там есть 40, 20, 10 и 5 дней. Вы, конечно же, помните, что эти цифры определяют большин­ство широко распространенных периодов расчета средних скользящих. Даже хорошо известные четырех-, девяти- и восемнадцатидневные средние скользящие являются произ­водными от пяти-, десяти- и двадцатидневных периодов. При расчете многих осцилляторов используются пяти-, десяти- и двадцатидневные периоды. Так называемые «недельные пра­вила» основаны на тех же цифрах, переведенных в две, четыре и восемь недель.