santech.in.ua Пример применения стохастического метода (пятинедельная формула) для анализа графика цен фьючерсного контракта на индекс S&P 500. Обратите внимание на декабрьский сигнал к покупке (значение осциллятора ниже 30) и не менее значимый августовский сигнал к продаже (значение осциллятора выше 70). Самый последний поворот вниз предупреждает о перекупленности рынка.
Замедленный вариант стохастического осциллятора
Существует так называемая «замедленная» модификация стохастического анализа, причем большинство трейдеров отдают предпочтение именно этой формуле. На «медленном» графике более чувствительная классическая кривая К отсутствует. Значения новой «медленной» кривой К высчитываются по основной формуле для классической линии D. Новая «медленная» кривая D, в свою очередь, представляет собой трехдневное скользящее среднее значение «медленной» кривой К. В конечном итоге, на «медленном» графике мы видим обычную кривую D (которая теперь называется кривой К) и ее трехдневное скользящее среднее значение (теперь кривая D). Полагают, что замедленный вариант кривой D дает более точные сигналы. (См. рис. 10.17а и б.)
Статья Дж. Лейна «Стохастический анализ Лейна» была опубликована в июне 1984 года в журнале «Текникл анэлисиз оф стоке энд коммодитиз». Дж. Лейном также написана статья «Стохастический анализ» для сборника «Торговые стратегии » (Trading Strategies), вышедшего в свет в 1984 году.
ОСЦИЛЛЯТОР %R ЛАРРИ УИЛЬЯМСА
На принципе выявления положения последней цены закрытия относительно ценового диапазона за данный период времени основан также анализ с помощью осциллятора %R Ларри Уильямса. Величина последней цены закрытия вычитается из максимального значения, зафиксированного в течение определенного количества дней. Затем разность делят на величину ценового диапазона за тот же период. Шкала осциллятора Уильямса перевернута, то есть область перекуп-ленности лежит выше отметки 20, а перепроданности — ниже отметки 80. Основные принципы интерпретации осцилляторов, рассмотренные выше, применимы и к осциллятору %R. Основным сигнальным фактором здесь также является расхождение в областях перекупленности и перепроданности. (См. рис. 10.18аи б.)