santech.in.ua Очень кратковременное среднее скользящее (пяти- или десятидневное) практически вплотную следует за ценами, при этом происходит достаточно много пересечений. Такое явление вряд ли можно однозначно охарактеризовать как положительное или отрицательное. Использование слишком чувствительного среднего скользящего приводит к заключению большого количества сделок (что, в свою очередь, чревато высокими коммисиоными затратами) и появлению многочисленных ложных сигналов. Если среднее скользящее слишком чувствительно, кратковременные хаотичные движения цен (так называемые “помехи”) вызывают ошибочные сигналы, искаженно показывающие направление тенденции рынка.
Хотя, как мы уже сказали, кратковременные средние скользящие выдают многочисленные ложные сигналы, у них есть одно преимущество: они раньше сигнализируют о том, в каком направлении будет развиваться рынок. Вполне логично, что чем чувствительнее среднее скользящее, тем раньше оно подает сигналы. Поэтому при применении таких индикаторов должен быть найден компромисс. Главное, найти достаточно чувствительные показатели среднего скользящего, при которых можно было бы выявлять ранние сигналы, в то же время чувствительность такого индикатора не должна быть чрезмерной – в противном случае, он будет реагировать на “помехи” рынка.
“Длинное ” и “короткое ” среднее скользящее
Краткосрочное среднее скользящее лучше работает, когда цены находятся в застойной фазе и образуют “торговый” коридор. В такой ситуации цены какой-либо тенденции не обнаруживают, поэтому использование более кратковременных и чувствительных средних скользящих позволяют трейдеру использовать даже небольшие колебания цен (см. рис. 9.3).
Как только образуется восходящая или нисходящая тенденция, лучше всего применять более длительные средние скользящие. На менее чувствительный индикатор (например, сорокадневный), который отслеживает движение цен с большего расстояния (так как имеет большее отставание), не оказывают воздействие незначительные колебания рынка -коррекции или консолидации, в результате он “сопровождает” основную тенденцию намного дольше.
“Короткое” среднее скользящее, наоборот, резко реагирует даже на незначительные повороты рынка и может подавать сигналы на открытие позиций, противоречащих основной тенденции. Как уже не раз упоминалось выше, очень важно определить, какое именно среднее скользящее выбрать для анализа рынка. Очевидно, что ни одно из них не может быть идеальным во все времена. Правильнее было бы в фазе застоя использовать более короткое среднее скользящее, а в период господства устойчивой тенденции – более долговременное. Однако этого не так просто достичь.