ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Простота – главное достоинство недельного правила

Основной проблемой, возникающей при попытках опти­мизировать “правило четырех недель” или усовершенство­вать его с помощью методик, о которых мы говорили выше, является то, что система начинает терять свое главное досто­инство – простоту использования.

“Правило четырех недель” – действительно простая систе­ма, в основе которой лежит доминирующий месячный цикл и принцип прорыва уровня предыдущего минимума или максимума. Система может быть модифицирована, если ис­пользовать с целью своевременной ликвидации позиций более короткие промежутки времени – одну или две недели. Для того чтобы повысить чувствительность системы, можно сократить временной параметр до двух недель и для получе­ния сигналов к открытию позиций. Поскольку данная систе­ма разрабатывалась как простой метод анализа рынка, лучше

ее такой и оставить. Несмотря на простоту, система достаточ­но эффективна, и мы советуем обратить на нее самое при­стальное внимание. (См. рис. 9.13 – 9.16.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Помимо уже упоминавшихся в этой главе источников тема средних скользящих и недельных правил рассматривается также еще в двух книгах. Книга “Технический анализ товар­ных рынков” под редакцией П. Кауфмана (Technical Analysis in Commodities) содержит две главы – “Средние скользящие” и “Каналы и пересечения”, – написанные Ф. Хокхаймером на основании ранних исследований Мэрил Линч. Вторая книга, в которой рассматриваются различные методы использова­ния средних скользящих и недельных правил, называется “Технические торговые системы для товарных и фондовых рынков” (Technical Trading Systems for Commodities and Stocks, C. Patel).

Глава 10. Осцилляторы и метод “от обратного”

ВСТУПЛЕНИЕ

Практически все технические индикаторы, описанные выше, уже по своей природе являются следующими за тенденцией. Они помогают предугадать появление новой тенденции или определить характер новой тенденции как можно раньше после ее возникновения. В этой главе мы рассмотрим индикаторы колебаний или осцилляторы – аль­тернативу индикаторов, следующих за тенденцией. В отли­чие от последних осцилляторы весьма эффективны именно в отсутствии явных тенденций, когда динамика рынка сво­дится к флуктуациям в пределах сравнительно узкого гори­зонтального коридора цен, иначе называемого “рыночным коридором”. В таких условиях большинство систем, следу­ющих за тенденцией, малоэффективны. В то же время использование осцилляторов позволяет трейдеру успешно получать прибыль даже во время периодических застоев и прочих неопределенных ситуаций.