Новости партнеров

МЕТОД СХОЖДЕНИЯ-РАСХОЖДЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ(MACDTM) В предыдущей главе мы уже упоминали осциллятор, осно­ванный на комбинации двух экспоненциально-сглаженных скользящих средних значений. Теперь мы остановимся на нем поподробнее. Полностью он называется “методом схождения-расхождения скользящих средних значений” (Moving Average Convergence/Divergence Trading Method – MACDTM), автором считается Дж. Эппел. Хотя первоначальная формула осцилля­тора определяла конкретные периоды расчета двух средних скользящих, с методикой можно экспериментировать, ...

Значение торговли в направлении основной тенденции невозможно переоценить. Опасность чрезмерного увлечения анализом осцилляторов заключается в том, что, поддавшись искушению, можно вступать в сделки на основании даже тех расхождений, которые противоречат господствующему направ­лению движения рынка. Такие эксперименты обычно заканчи­ваются неудачно, а следовательно приводят к крупным убыт­кам. Осциллятор – несмотря на все его возможности – всего лишь вспомогательный инструмент анализа. Как таковой ...

Пример анализа динамики цен контракта на японскую иену с помощью осциллятора Уильямса. Значение рыночных циклов при выборе периода расчета Особенностью осциллятора %R является то, что он мо­жет быть “привязан” к текущим рыночным циклам. Для расчета используется период времени, равный 1/2 протя­женности цикла. Рекомендуется брать пяти-, десяти- и двадцатидневные отрезки, соответствующие календарным периодам: четырнадцати-, двадцати- и пятидесятишести­дневному. Так, при расчете индекса ...

Пример применения стохастического метода (пятинедельная формула) для анализа графика цен фьючерсного контракта на индекс S&P 500. Обратите внимание на декабрьский сигнал к покупке (значение осциллятора ниже 30) и не менее значимый августовский сигнал к продаже (значение осциллятора выше 70). Самый последний поворот вниз предупреждает о перекупленности рынка. Замедленный вариант стохастического осциллятора Существует так называемая “замедленная” модифика­ция стохастического анализа, причем большинство ...

Значение правостороннего пересечения кривых (right-sided crossover) уже неоднократно подчеркивалось в работах, посвященных стохастическому анализу. Однако им можно и пренебречь, когда выбранная позиция совпадает с первона­чальным направлением тенденции. Так, если в условиях краткосрочного корректирующего падения цен при восходя­щей тенденции регистрируется сигнал к покупке, поступив­ший из нижней критической области осциллятора, правосто­роннее пересечение не так уж и важно. Однако его значение повышается, когда ...

Стохастический анализ устанавливает расположение пос­ледней цены закрытия относительно диапазона цен за опре­деленный период времени. Наиболее распространенный пе­риод расчета этого осциллятора составляет пять дней. Значе­ния кривой К, более чувствительной из двух, определяют по следующей формуле: %К = 100 [ (С – L5) / (Н5 – L5)], где С – последняя цена закрытия, L5 – низшая цена за последние пять дней и ...

Но даже тогда выход из игры может оказаться преждев­ременным – во всяком случае, пока не появятся признаки изменения самой ценовой тенденции. В таких случаях лучше всего, видимо, использовать защитные стоп-прика-зы, устанавливая их уровни вплотную к текущему уровню цен. Итак, наши рекомендации можно сформулировать сле­дующим образом: нельзя отказьшаться от выгодных позиций тодько потому, что показатель достигает предельного значения. Ждитe повтopнoгo пoявлeния ...

Расхождение между кривой индекса RSI и кривой движе­ния цен при значениях индекса выше 70 или ниже 30 -серьезный сигнал, пренебрегать которым опасно. Сам Уайл­дер называет расхождение “наиболее значимым показателем для индекса относительной силы”. Кривая индекса RSI может принимать различные стан­дартные конфигурации. На графике индекса также хорошо видны уровни поддержки и сопротивления. Для того чтобы выявить изменения тенденции движения индекса, можно ...

Пример классического четырнадцатидневного осциллятора RSI (нижняя кривая) для цен контракта на индекс S&P 500. Обратите внимание, что за время застоя рынка, продлившегося несколько месяцев, кривая не достигала линий 70 и 30. Это означает, что выбранный четырнадцатидневный период был слишком продолжителен. Рис. Ю. 116 На верхнем графике представлен девятидневный осциллятор RSI, на нижнем -более чувствительный пятидневный для того же контракта, что на ...