СРЕДНИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЛЮБОМУ ВРЕМЕННОМУ ДИАПАЗОНУ В основном, средние скользящие используются для ана­лиза дневных графиков. Однако читатель должен знать, что временные рамки применения данной методики не ограни­чены – от анализа долгосрочных тенденций до сверхкраткос­рочной торговли. Долговременные средние скользящие, такие как десяти- и тринадцатинедельные в сочетании с трид­цатинедельными средними скользящими давно используют­ся на фондовых рынках, но практически не применяются на ...

СООТНЕСЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СРЕДНИХ СКОЛЬЗЯЩИХ С ЦИКЛАМИ Многие аналитики считают, что временные циклы играют важную роль в развитии рынка. Поскольку такие циклы повторяются и их можно измерить, то становится возможным определить приблизительное время достижения рынком вершины или основания. Различные временные циклы, начиная с пятидневного и заканчивая долгосрочным, пятидесятиче­тырехлетним циклом Кондратьева, развиваются одновремен­но. В одной из последующих глав мы более подробно разбе­рем эту интереснейшую ...

МЕСТО СРЕДНЕГО СКОЛЬЗЯЩЕГО НА ГРАФИКЕ ЦЕН Еще одним вопросом, на который пока нет окончательно­го ответа, является соотношение среднего скользящего и цены. Большинство аналитиков соотносят самое последнее значение среднего скользящего с последним днем торгов, нанося его на графике в колонке соответствующего дня. Другие предпочитают выносить усредненную расчетную величину вперед, опережая на несколько дней текущие ценовые пока­затели. В этом случае принято говорить, ...

Проблемы оптимизации Основная проблема, возникающая при использовании оптимизированных показателей, заключается в том, что не­обходимо периодически проводить повторную оптимиза­цию. Изменение условий на рынке может приводить к тому, что оптимизированные значения также изменятся. Хотя в исследованиях Мерил Линч было установлено, что оптими­зированные значения остаются неизменными в течение дово­льно длительного времени, мы считаем своим долгом пред- В таблице представлены последние данные тестирования метода ...

В табл. 9.4 приведены результаты сравнительного исследования эффективности трех типов средних скользящих. Было установлено, что на десяти из тринадцати рынков, которые исследовались с 1970 по 1976 годы, наилучшим образом показало себя простое среднее скользящее. Итак, проведенные исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее. Впослед­ствии были проведены дальнейшие исследования (с 1970 по 1976 год), в которых были протестированы методы ...

Результаты исследований группы Мерил Линч Рассмотрим результаты исследований, полученные этой груп­пой, и их практическое применение в анализе рынка с помощью средних скользящих. Хокхаймер опубликовал некоторые пер­воначальные результаты исследований в статье под названием “Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках”. Эта статья была опубликована в 1978 году в ежегоднике “Коммоди-тиз”. С 1970 по 1976 год были протестированы средние скользя­щие по ...

Пример использования комбинации четырех-, девяти- и восемнадцатидневного средних скользящих. Сплошная линия обозначает четырехдневное среднее скользящее, пунктирная линия – девятидневное, а линия из точек – восемнадцатидневное. Рис. 9.76 Детальное рассмотрение того же графика. Обратите внимание, что сплошная линия (четырехдневная) только что пересекла линию девятидневного среднего скользящего и расположена ниже ее. Однако восходящая тенденция все еще сохраняется. При повороте восходящей тенденции вниз прежде ...

Комбинация трех средних скользящих или метод тройного пересечения Если точка зрения, согласно которой два средних скользя­щих более эффективны, чем одно, верна, тогда комбинация, включающая три значения, в свою очередь, должна оказаться еще эффективнее. На основе такой теории на свет появился так называемый метод тройного пересечения. Чаще всего использу­ется комбинация четырех-, девяти- и восемнадцатидневного средних скользящих. Концепция одновременного применения трех средних скользящих была впервые предложена ...

Использование комбинации двух средних скользящих для получения сигналов Существует два способа одновременного использования двух средних скользящих (см. рис. 9.6 а-г). 1. Первый способ получил название “метод двойного пересе­чения”. Он означает, что сигнал к покупке возникает, когда более короткое среднее скользящее, поднимаясь, пересекает линию длинного. Например, две наиболее часто используемые комби­нации средних скользящих – пяти- и двадцатидневное, а также десяти- и ...