Новости партнеров

Проблемы оптимизации Основная проблема, возникающая при использовании оптимизированных показателей, заключается в том, что не­обходимо периодически проводить повторную оптимиза­цию. Изменение условий на рынке может приводить к тому, что оптимизированные значения также изменятся. Хотя в исследованиях Мерил Линч было установлено, что оптими­зированные значения остаются неизменными в течение дово­льно длительного времени, мы считаем своим долгом пред- В таблице представлены последние данные тестирования метода ...

В табл. 9.4 приведены результаты сравнительного исследования эффективности трех типов средних скользящих. Было установлено, что на десяти из тринадцати рынков, которые исследовались с 1970 по 1976 годы, наилучшим образом показало себя простое среднее скользящее. Итак, проведенные исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее. Впослед­ствии были проведены дальнейшие исследования (с 1970 по 1976 год), в которых были протестированы методы ...

Пример использования комбинации четырех-, девяти- и восемнадцатидневного средних скользящих. Сплошная линия обозначает четырехдневное среднее скользящее, пунктирная линия – девятидневное, а линия из точек – восемнадцатидневное. Рис. 9.76 Детальное рассмотрение того же графика. Обратите внимание, что сплошная линия (четырехдневная) только что пересекла линию девятидневного среднего скользящего и расположена ниже ее. Однако восходящая тенденция все еще сохраняется. При повороте восходящей тенденции вниз прежде ...

Комбинация трех средних скользящих или метод тройного пересечения Если точка зрения, согласно которой два средних скользя­щих более эффективны, чем одно, верна, тогда комбинация, включающая три значения, в свою очередь, должна оказаться еще эффективнее. На основе такой теории на свет появился так называемый метод тройного пересечения. Чаще всего использу­ется комбинация четырех-, девяти- и восемнадцатидневного средних скользящих. Концепция одновременного применения трех средних скользящих была впервые предложена ...

Использование комбинации двух средних скользящих для получения сигналов Существует два способа одновременного использования двух средних скользящих (см. рис. 9.6 а-г). 1. Первый способ получил название “метод двойного пересе­чения”. Он означает, что сигнал к покупке возникает, когда более короткое среднее скользящее, поднимаясь, пересекает линию длинного. Например, две наиболее часто используемые комби­нации средних скользящих – пяти- и двадцатидневное, а также десяти- и ...

В основе полосы максимумов-минимумов (high-low band) лежат не цены закрытия, а максимальные и минимальные цены дня. При построении данного фильтра возникает полоса, образованная линиями двух средних скользящих -одной, соответствующей максимальным ценам, другой -минимальным (см. рис. 9.5 а и б). Когда цена закрытия фиксируется выше верхней линии (среднего скользящего максимальных цен), поступает сиг­нал к покупке. Нижняя линия в этом случае используется как указатель ...

Использование фильтров при анализе одного среднего скользящего Чтобы уменьшить количество сбоев, возникающих при использовании только одного среднего скользящего, ана­литики на его сигналы накладывают фильтры.Разберем некоторые из них. 1. Наряду с условием, согласно которому значение цены закрытия должно пересечь линию среднего скользящего, некоторые аналитики также предъявляют дополнительное требование – чтобы весь дневной диапазон цен вышел за пределы среднего скользящего. 2. При использовании ...

Давайте продолжим сравнение длинного и короткого средних скользящих. Хотя более длительное значение работает лучше при устойчивой тенденции, при ее повороте оно много “теряет”. Сама нечувствительность такого среднего скользя­щего (оно, как мы уже показали, следует за тенденцией с большим отставанием), с одной стороны, помогает избежать ложных сигналов во время краткосрочных коррекций рынка, с другой, может сослужить трейдеру плохую службу, когда тенденция ...

Очень кратковременное среднее скользящее (пяти- или десятидневное) практически вплотную следует за ценами, при этом происходит достаточно много пересечений. Такое явление вряд ли можно однозначно охарактеризовать как положительное или отрицательное. Использование слишком чувствительного среднего скользящего приводит к заключе­нию большого количества сделок (что, в свою очередь, чревато высокими коммисиоными затратами) и появлению многочисленных ложных сигналов. Если среднее скользящее слишком чувствительно, кратковременные хаотичные ...